Торговая стратегия Три экрана Элдера для трейдинга

Автор: master в категории Торговые стратегии 28-09-2020

Эта стратегия является одной из старейших в трейдинге среди тех, с которыми мне приходилось сталкиваться. Она описана в книге Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Данная стратегия может использоваться на различных временных интервалах, но в качестве примера остановимся на дневном таймфрейме.

В системе "Три экрана" этот масштаб будет являться среднесрочным. Долгосрочный масштаб на один порядок больше - неделя, краткосрочный - на порядок меньше - часы.

Первый экран

Первым анализируется долгосрочный график. "Первый экран" использует индикаторы тенденции, чтобы выявить долговременное направление рынка. Рыночное течение может быть определено наклоном недельной гистограммы MACD. Наклон определяется соотношением двух последних столбиков. Восходящая тенденция говорит о том, что необходимо открывать позиции на повышение, нисходящая говорит о том, что открывать позиции нужно только в сторону понижения.

Второй экран

На "Втором экране" нужно выявить волну, которая бежит против течения. Для ее определения используем осциллятор Williams’ Percent Range. Он подет сигналы когда индикатор попадает в зоны перекупленности или перепроданности. Если недельный MACD возрастает, а дневной осциллятор падает ниже -80, то он выявляет область перепроданности, т.е. возможности выгодной покупки. Если недельный MACD падает, а дневной осциллятор вырастает выше -20, то он выявляет область перекупленности, т.е. возможности выгодной продажи.

Третий экран

"Третий экран" помогает выявить возможность для открытия позиции. Он называется методом "скользящего стоп приказа" о покупке/продаже. Метод скользящего стоп приказа о покупке срабатывает когда недельная тенденция идет вверх, а дневной осциллятор падает. Разместите приказ о покупке на один тик выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен ваша длинная позиция будет открыта автоматически, как только цена поднимется выше максимума предыдущего дня. Если же спад цен продолжится, то он не затронет ваш приказ о покупке. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего столбика цен. Продолжайте ежедневно опускать приказ о покупке, пока он не окажется задействован или пока недельный индикатор развернувшись вниз не отменит сигнал о покупке.

При недельной нисходящей тенденции подождите пока подъем дневного осциллятора не задействует скользящий стоп приказ о продаже. Разместите приказ о покупке на один тик ниже минимума предыдущего дня. При снижении цен ваша короткая позиция будет открыта автоматически, как только цена опустится ниже минимума предыдущего дня. Если же подъем цен продолжится, то он не затронет ваш приказ о продаже. Тогда поднимите приказ на следующий день на один тик ниже последнего столбика цен. Продолжайте ежедневно поднимать приказ о продаже, пока он не окажется задействован или пока недельный индикатор развернувшись вверх не отменит сигнал о продаже.

Сопровождение позиций

Защита открытых длинных (коротких) позиций может осуществляться по одной из двух стратегий: 1. Размещение стоп лосс на минимуме (максимуме) предыдущего дня. 2. Размещение стоп лосс по цене быстрой скользящей средней.