Ежедневная аналитика акций компании АЛРОСА (ALRS) за 02.11.2020

Содержание:

1. Анализ недельного графика
2. Анализ дневного графика
3. Стратегия: Три экрана Элдера
4. Стратегия: Система канала
5. Стратегия: Дивергентный бар
6. Стратегия: Прорыв волатильности
7. Сопровождение открытых позиций

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет 20.18%, а за последний месяц -3.01%. Направление движения цены последний месяц соответствует медвежьему тренду. Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -72.0, он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует среднесрочное медвежье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может свидетельствовать о скором появлении нисходящего движения цены.

На текущий момент на недельном графике наблюдается горизонтальное или разнонаправленное направление движения рынка. Общие рекомендации: торговать внутрь канала и ждать прорыва волатильности. Предпочтительные стратегии: канальная стратегия, дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -68.6 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -5.0 градусов. Цена находится ниже быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится ниже медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается нисходящий тренд.
Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -74.0. Он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует краткосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены. Значение индикатора CCI равно -110.0. Он находится в зоне перепроданности. Также присутствует краткосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором CCI. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены.
Один из трех последних баров представляет собой дивергентный бар на покупку, что может являтся сигналом разворота.

Стратегия: Три экрана Элдера

В рамках данной стратегии остаемся вне рынка, так как отсутствуют сигналы.

Стратегия: Система канала

Сигналов в рамках данной стратегии на текущий момент нет.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены за последние 8 баров составляет -69.0 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней за последние 8 баров составляет -69.0 градусов.

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены за последние 35 баров составляет -5.0 градусов. Направление линии регрессии почти горизонтальное. Дисперсия цены составляет 4.46, а это меньше 10% текущей стоимости инструмента за последние 15 баров. Ожидаем прорыв волатильности. Выставляем ордера на покупку и продажу по ценам 78.39 и 69.23 соответственно. Стопы на противополжных границах канала. Текущий бар является баром NR4/ID. Выставляем ордера на масимуме и минимуме текущего бара, 71.38 и 70.08 соответсвенно, со стопами на противоположных экстремумах бара.

Сопровождение открытых позиций

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 70.08

• Быстрая MA: 72.44

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 74.64

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 71.38

• Быстрая MA: 72.44

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 68.65

Текущее значение линий Мюррея:

• Линия 0/8 - 62.5

• Линия 1/8 - 64.0625

• Линия 2/8 - 65.625

• Линия 3/8 - 67.1875

• Линия 4/8 - 68.75

• Линия 5/8 - 70.3125

• Линия 6/8 - 71.875

• Линия 7/8 - 73.4375

• Линия 8/8 - 75.0