Ежедневная аналитика акций компании АЛРОСА (ALRS) за 06.11.2020

Содержание:

1. Анализ недельного графика
2. Анализ дневного графика
3. Стратегия: Три экрана Элдера
4. Стратегия: Система канала
5. Стратегия: Дивергентный бар
6. Стратегия: Прорыв волатильности
7. Сопровождение открытых позиций

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет 28.35%, а за последний месяц 3.59%. Направление движения цены последний месяц соответствует бычьему тренду. Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения повышаются. Также присутствует бычье расхождение между ценой и индикатором MACD. Значение индикатора %Williams равно -20.0, он находится в зоне перекупленности. Также присутствует среднесрочное медвежье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может свидетельствовать о скором появлении нисходящего движения цены.

На текущий момент на недельном графике наблюдается горизонтальное или разнонаправленное направление движения рынка. Общие рекомендации: торговать внутрь канала и ждать прорыва волатильности. Предпочтительные стратегии: канальная стратегия, дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вверх. Угол ее наклона составляет 51.3 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -3.6 градусов. Цена находится выше быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится ниже медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается разнонаправленное горизонтальное движение рынка или наблюдается смена тренда.
Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения повышаются. Также присутствует краткосрочное медвежье расхождение между ценой и индикатором MACD. Значение индикатора %Williams равно -10.0. Он находится в зоне перекупленности. Значение индикатора CCI равно 105.0. Он находится в зоне перекупленности.

Стратегия: Три экрана Элдера

В рамках данной стратегии остаемся вне рынка, так как отсутствуют сигналы.

Стратегия: Система канала

Сигналов в рамках данной стратегии на текущий момент нет.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены за последние 8 баров составляет 51 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней за последние 8 баров составляет -61 градусов.

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены за последние 35 баров составляет -4 градусов. Направление линии регрессии почти горизонтальное. Дисперсия цены составляет 4.24, а это меньше 10% текущей стоимости инструмента за последние 15 баров. Ожидаем прорыв волатильности. Выставляем ордера на покупку и продажу по ценам 76.97 и 69.23 соответственно. Стопы на противополжных границах канала.

Сопровождение открытых позиций

Значения уровней Мюррея для текущего квадранта:

• Линия 8/8 - 87.5

• Линия 7/8 - 85.9375

• Линия 6/8 - 84.375

• Линия 5/8 - 82.8125

• Линия 4/8 - 81.25

• Линия 3/8 - 79.6875

• Линия 2/8 - 78.125

• Линия 1/8 - 76.5625

• Линия 0/8 - 75.0

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 74.16

• Быстрая MA: 73.75

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 77.82

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 77.6

• Быстрая MA: 73.75

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 68.29