Ежедневная аналитика акций компании X5 Retail (FIVE) за 12.11.2020

Содержание:

1. Анализ недельного графика
2. Анализ дневного графика
3. Стратегия: Три экрана Элдера
4. Стратегия: Система канала
5. Стратегия: Дивергентный бар
6. Стратегия: Прорыв волатильности
7. Сопровождение открытых позиций

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет 26.64%, а за последний месяц -1.72%. Направление движения цены последний месяц соответствует медвежьему тренду. Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -75.0, он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует среднесрочное медвежье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может свидетельствовать о скором появлении нисходящего движения цены.

На текущий момент на недельном графике наблюдается горизонтальное или разнонаправленное направление движения рынка. Общие рекомендации: торговать внутрь канала и ждать прорыва волатильности. Предпочтительные стратегии: канальная стратегия, дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -60.5 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -11.8 градусов. Цена находится ниже быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится ниже медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается нисходящий тренд.
Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -47.0. Он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует среднесрочное бычье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены. Значение индикатора CCI равно -83.0. Он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует среднесрочное бычье расхождение между ценой и индикатором CCI. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены.

Стратегия: Три экрана Элдера

В рамках данной стратегии остаемся вне рынка, так как отсутствуют сигналы.

Стратегия: Система канала

Имеет место дивергенция CCI и касание бара нижней границы канала. Выставляем стоп приказ на покупку по цене: 2829.0 со стопом 2658.0.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены за последние 8 баров составляет -60 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней за последние 8 баров составляет -67 градусов.

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены за последние 35 баров составляет -12 градусов. Направление линии регрессии почти горизонтальное. Дисперсия цены составляет 4470.2.

Сопровождение открытых позиций

Значения уровней Мюррея для текущего квадранта:

• Линия 8/8 - 3750.0

• Линия 7/8 - 3593.75

• Линия 6/8 - 3437.5

• Линия 5/8 - 3281.25

• Линия 4/8 - 3125.0

• Линия 3/8 - 2968.75

• Линия 2/8 - 2812.5

• Линия 1/8 - 2656.25

• Линия 0/8 - 2500.0

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 2700.0

• Быстрая MA: 2809.38

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 2889.59

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 2815.5

• Быстрая MA: 2809.38

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 2721.41