Ежедневная аналитика акций компании Сбербанк (SBER) за 05.11.2020

Содержание:

1. Анализ недельного графика
2. Анализ дневного графика
3. Стратегия: Три экрана Элдера
4. Стратегия: Система канала
5. Стратегия: Дивергентный бар
6. Стратегия: Прорыв волатильности
7. Сопровождение открытых позиций

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет 18.3%, а за последний месяц 4.17%. Направление движения цены последний месяц соответствует медвежьему тренду. Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения повышаются. Значение индикатора %Williams равно -41.0, он не находится на текущий момент в экстремальных зонах.

На текущий момент на недельном графике наблюдается краткосрочный умеренный тренд вниз. Общие рекомендации, продавать, торговать на разворот в длинную сторону при сильных сигналах или оставаться вне рынка. Предпочтительные стратегии: экраны Элдера, канальная стратегия , дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вверх. Угол ее наклона составляет 28.5 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -26.2 градусов. Цена находится выше быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится выше медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается восходящий тренд.
Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения повышаются. Также присутствует краткосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором MACD. Также присутствует долгосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором MACD. Значение индикатора %Williams равно -9.0. Он находится в зоне перекупленности. Также присутствует краткосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены. Значение индикатора CCI равно 144.0. Он находится в зоне перекупленности. Также присутствует краткосрочное бычье расхождение между ценой и индикатором CCI. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены. Также присутствует среднесрочное бычье расхождение между ценой и индикатором CCI. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены.
Один из трех последних баров представляет собой дивергентный бар на покупку, что может являтся сигналом разворота.

Стратегия: Три экрана Элдера

Значения инидикатора MACD снижаются. Рассматриваем только сделки на продажу, либо вне рынка. Значения инидикатора %Williams в зоне перекупленности. Выставляем стоп приказ на продажу по цене: 203.8 со стопом 218.65

Стратегия: Система канала

Сигналов в рамках данной стратегии на текущий момент нет.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены за последние 8 баров составляет 28 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней за последние 8 баров составляет -63 градусов.

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены за последние 35 баров составляет -26 градусов. Дисперсия цены составляет 20.5, а это меньше 10% текущей стоимости инструмента за последние 15 баров.

Сопровождение открытых позиций

Значения уровней Мюррея для текущего квадранта:

• Линия 8/8 - 250.0

• Линия 7/8 - 234.375

• Линия 6/8 - 218.75

• Линия 5/8 - 203.125

• Линия 4/8 - 187.5

• Линия 3/8 - 171.875

• Линия 2/8 - 156.25

• Линия 1/8 - 140.625

• Линия 0/8 - 125.0

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 211.43

• Быстрая MA: 208.83

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 218.07

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 218.65

• Быстрая MA: 208.83

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 196.72