Ежедневная аналитика акций компании Сбербанк (SBER) за 23.07.2020

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет -14.59%, а за последний месяц 4.06%. Направление движения цены последний месяц соответствует бычьему тренду. Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения повышаются. Значение индикатора %Williams равно -35.0, он не находится на текущий момент в экстремальных зонах.

На текущий момент на недельном графике наблюдается краткосрочный тренд вверх. Общие рекомендации, покупать, торговать на разворот в короткую сторону при сильных сигналах или оставаться вне рынка. Предпочтительные стратегии: экраны Элдера, канальная стратегия , дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вверх. Угол ее наклона составляет 67.6 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -1.5 градусов. Цена находится выше быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится выше медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается восходящий тренд.
Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения повышаются. Значение индикатора %Williams равно -28.0. Он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует краткосрочное медвежье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может говорить о скором появлении нисходящего движения цены. Значение индикатора CCI равно 135.0. Он находится в зоне перекупленности.
Один из трех последних баров представляет собой дивергентный бар на продажу, что может являтся сигналом разворота.

Стратегия: Три экрана Элдера

В рамках данной стратегии остаемся вне рынка, так как отсутствуют сигналы по данной системе.

Стратегия: Система канала

Сигналов в рамках данной стратегии на текущий момент нет.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены составляет 68.0 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней составляет 68.0 градусов. Есть дивергенция между скользящей средней и ценой. Присутствует дивергентный бар на продажу, выставляем стоп ордер на продажу по цене 215.0 и стоп лоссом на 219.28

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены составляет -1.0 градусов. Направление линии регрессии почти горизонтальное. Дисперсия цены составляет 6.18, а это меньше 10% текущей стоимости инструмента за последние 15 баров. Ожидаем прорыв волатильности. Выставляем ордера на покупку и продажу по ценам 219.1 и 205.7 соответственно. Стопы на противополжных границах канала.

Сопровождение открытых позиций

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 215.0

• Быстрая MA: 213.7

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 218.63

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 219.28

• Быстрая MA: 213.7

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 210.39