Торговая стратегия Канальный метод для трейдинга

Автор: master в категории Торговые стратегии 14-09-2020

Данная стратегия родилась у меня после прочтения книги Билла Вильямса "Торговый хаос". Там я впервые познакомился с понятием дивергенции и открыл для себя один из самых сильных сигналов разворота. Стратегия изложенная в данной книге показалась для меня слишком перегруженной и я упростил ее до правил, описанных ниже.

Для начала, давайте ознакомимся с несколькими определениями паттернов, используемыми в правилах торговли по данной стратегии:

Дивергенция - это последовательное расхождение между экстремумами цены и какого-либо индикатора. Различают бычью и медвежью дивергенцию. Бычьей дивергенцией возникает, когда график цены идет вниз (показывает новые минимумы), а значения индикатора наоборот идут вверх или хотя бы не выходят из таких же минимумов на своем графике. Под медвежьей дивергенцией понимается обратная ситуация, когда график цены идет вверх (показывает новые максимумы) а значения индикатора наоборот идут вниз или хотя бы не показывает таких же новых максимумов на своем графике.

Дивергентный бар. Данный свечной паттерн был взят мной из книги того же Билла Вильямса "Торговый хаос - 2". Он был представлен в ней как паттерн, который возникает в момент разворота практически любого движения или тренда. Суть паттерна сводится в следующему: бар делится на три равные части, если максимум бара больше предыдущего, а цена его закрытия находится в в самой нижней трети бара, то данный бар является дивергентным баром на подажу. Если же минимум текущего бара меньше, чем минимум предыдущего, а цена закрытия находится в верхней трети бара, то данный бар является дивергентным баром на покупку.

Правила открытия позиций

Суть данной стратегии заключается в торговле внутрь канала от его границ при наличии дивергенции. Эта стратегия показывает себя лучше всего во время флета. Основным сигналом для данной стратегии является наличие дивергенции между каким-либо индикатором и ценой, так как это один из наиболее сильных технических сигналов разворота.

Правила выставления стоп ордера на продажу: 1. Необходимо наличие дивергенции на продажу между индикатором CCI и максимальными значениями цены. 2. Необходимо нахождение цены рядом с верхней границей Bollinger Bands. 3. Необходимо наличие дивергентного бара на продажу.

В случае выполнения всех этих пунктов, выставляем стоп-ордер на продажу по минимуму дивергентного бара со стоп лоссом на максимуме.

Для покупки правила меняются на противоположные: 1. Необходимо наличие дивергенции на покупку между индикатором CCI и максимальными значениями цены. 2. Необходимо нахождение цены рядом с нижней границей Bollinger Bands. 3. Необходимо наличие дивергентного бара на покупку.

В случае выполнения всех этих пунктов, выставляем стоп-ордер на покупку по максимуму дивергентного бара со стоп лоссом на минимуме.

Сопровождение открытых позиций

В случае срабатывания ордера, первые несколько баров выжидаем возможные коррекции второй волны Эллиота в сторону стопа. Если расчет верен, то цена не зайдет за максимум дивергентного бара. В течение 5-8 баров, цена должна начать уверенное движение вниз, это и будет третьей волной Эллиота. В случае если цена продолжает крутиться рядом с ценой открытия на протяжении более 8 баров, то лучше закрыть позицию. Есть хорошее правило: хорошие сделки становятся прибыльными сразу.

Если началось движение вниз, то можно применять следующие варианты переноса стоп лосса: по максимуму предпоследнего бара, либо по быстрой МА (более консервативный способ). Целевой тейк профит - противоположная граница канала.