Торговая стратегия Дивергентный бар для трейдинга

Автор: master в категории Торговые стратегии 21-09-2020

Инвестиции и трейдинг – смесь математики, аналитики и психологии. Главная задача на бирже - быть лучше, чем 55% игроков. Этого можно добиться разными путями: изучать психологию и совмещать её с торговлей, выстраивать правильные статистические модели или использовать типовые паттерны поведения рынка. Каждый из подходов, дает то самое преимущество, которое позволит выходить в плюс и быть лучше, чем большинство.

Как появилась стратегия: Дивергентный бар

Автор понятия “дивергентный бар” (в русском переводе встречается определение “разворотный бар”) – Билл Вильямс. У него есть интересная серия книг по трейдингу:

1. Торговый хаос, 1995 года;
2. Новые измерения биржевой торговли, 2000 года;
3. Торговый хаос 2, 2005 года.

По ним можно четко отследить развитие трейдинга и подходов к торговле. Все начиналось с фракталов, постепенно перешло к формированию линии баланса, а в конечном итоге автор приходит к использованию дивергентного бара.

Дивергентный бар – своеобразная квинтэссенция знаний предыдущих двух книг:

• Анализ фракталов для формирования точек пробоя трендов;
• Линии баланса для поиска оптимальной точки входа.

Совместив два подхода, Билл Вильямс пришел к дивергентному бару. Стратегия оптимизирует торговые риски, балансирует стоп-лосс по отношению к потенциальной прибыли и выводит торговлю на новый уровень.

Как использовать дивергентный бар

Чтобы понять, как работает стратегия использования дивергентного бара, сначала нужно объяснить происхождение слова “дивергентный”. В оригинале, бар называется “divergent bar” – расходящийся/дивергентный/отклоняющийся бар. То есть тот, который выбивается из общей линии торговли. В нашем случае, такой бар задает новый тренд.

Найти дивергентный бар можно по трем признакам:

• Для того чтобы определить является ли бар дивергентным, необходимо разделить его на три равные части и затем пронумеровать их сверху вниз. Затем необходимо посмотреть в какой из секций находится цены открытия и закрытия этого бара. Если открытие закрытие находятся в первой секции и закрытие в первой, то мы маркируем этот бар как «1-1», если открытие в первой секции, а закрытие в третьей, то маркировка следующая «1-3». Дивергентным баром на покупку будет являться бар с более низким минимумом, чем два предыдущих минимума и имеющий маркировку «1-1», «2-1» и «3-1». Дивергентным баром на продажу будет являться бар с более высоким максимумом, чем два предыдущих максимума и имеющий маркировку «3-3», «2-3» и «1-3».
• Бар находится в завершении паттерна корректирующей волны Эллиота;
• Если провести усредненную линию тренда по линиям цены и баланса, то на графике образуется острый угол. Чем больше градусов угол, тем сильнее значение сигнала.

Линия баланса по Биллу Вильямсу - это цена, которая была бы, если бы на рынок не поступало новой информации. Формируется с помощью индикаторов. Дивергентный бар начинает новое движение рынка. Точка входа чуть выше/ниже максимума/минимума этого бара. Стоп-лосс ставится в противоположном направлении, чуть ниже/выше бара. Позиция закрывается вручную, когда тренд доходит до конца и идет разворот.

Заключение

Торговать можно на любых активах. Торгуется дивергентный бар преимущественно внутри одного дня. На более коротких фреймах становится менее эффективным, на более длинной дистанции - время ожидание торгов не соответствует рискам и прибыли.

По статистике, средний плюс по дивергентному бару – х5 от стоп-лосса.

Дивергентный бар - выгодная торговая стратегия для новичков и более профессиональных трейдеров. Без опыта игры на бирже, можно использовать классический вариант, с появлением практических знаний и понимания всех механизмов торговли, дивергентный бар можно использовать вместе с другими стратегиями для более полного анализа торговой ситуации.