Торговая стратегия Прорыв волатильности

Автор: master в категории Торговые стратегии 12-10-2020

Биржевая торговля и инвестирование похожи в фундаментальном аспекте. Для того, чтобы быть успешным, необходимо найти правильную стратегию и способ сбалансировать риски. Сегодня я расскажу вам о торговой системе, которая включает в себя оба эти направления - Прорыв волатильности от Билла Вильямса.

Как возникла торговая стратегия

Билл Вильямс - трейдер с большим опытом, а также автор книг по биржевой торговле. Трилогия “Торговый Хаос” собрала положительные отзывы от трейдеров по всему миру и даже сейчас остается актуальным учебным материалом.

Нужная стратегия описана в книге “Новые измерения биржевой торговли”. Сама книга - сборник готовых стратегий для трейдинга. Они настолько проработаны и фундаментальны, что при небольшом редактировании, стратегии можно использовать даже сейчас.

Прорыв волатильности - одна из стратегий в этой книге. На мой взгляд, эта торговая система заслуживает внимания по двум причинам: первая - в ней подробно описаны торговые сигналы, точки входа и выхода; вторая - за счет первоначального входа на низковолатильном рынке, трейдер получает небольшие риски при большой потенциальной прибыли.

Прорыв волатильности в трейдинге: сигналы, точки входа и способы выхода

Стратегия базируется на двух элементах: индикатор “Аллигатор” и фракталы. Схема торговли следующая:

1. Во время флэта (нулевой волатильности), трейдеру необходимо найти определенный паттерн Аллигатора. Для этого используются 3 смещенных скользящих средних: 5, 8 и 13-типериодные. Они должны находиться примерно на одном уровне или переплетаться между собой. Цена колеблется в горизонтальном коридоре рядом с линиями. Это период затишья, когда рынок ждет новой информации, чтобы совершить определенное движение;
2. Мы не знаем, в какую сторону пойдет движение, поэтому ждем первых новостей. Как только рынок получает определенную информацию (возникает хаос), начинается движение.
3. Можно выставлять сигналы на покупку и продажу на уровне последних фракталов выше и ниже линий аллилатора соотвтесвенно.

Входить на рынок можно также после небольшого отката от первого фрактала. Сигнал покупки/продажи формируется с небольшим отступом от максимума/минимума (в зависимости от направления движения). Стоп-лосс на протиоположном фрактале.

Фиксированных точек выхода из торговой позиции нет. Трейдер должен решить самостоятельно, когда выйти из тренда. Я предлагаю два варианта: спустя 4-6 свечей после входа или вручную корректировать стопы по минимумам предыдущих фракталов или линии баланса. Можно использовать другие инструменты, в том числе Стохастика, для поиска точки выхода.

Прорыв волатильности торгуется на внутридневном часовом или дневном графиках. Более низкие таймфреймы вносят хаос и стратегия работает реже, более высокие - не соответствуют уровню дохода.

Несмотря на все риски, прорыв волатильности может быть хорошей стратегией и отличным учебным материалом. Систему можно использовать на любом рынке: валюта, товары, акции. Трейдер учится, когда он должен заходить на рынок и выходить из него, следить за трендами и уметь искать сигналы даже на рынке с нулевой волатильностью.